Свопы

Операция Своп на рынке Forex представляет собой одновременно заключение двух противоположных сделок с разными датами валютирования, одна из которых закрывает уже открытую позицию, а другая сразу же открывает её. Курс свопа и стоимость свопа определяются в момент заключения сделки. Т.е. -это комбинация двух сделок с одинаковым количеством денег, с разными датами валютирования в противоположных направлениях. Главной целью свопов является перенос открытой торговой позиции через ночь. Свопы могут быть как отрицательными, так и положительными. Это зависит от разницы процентных ставок.

Совершая торговую операцию, покупаемая валюта из валютной пары условно кладется на депозит, а продаваемая — берется в кредит. Так как заранее не известны сроки удержания торговой позиции, депозитные и кредитные начисления производятся при переносе открытой позиции на следующие сутки. Начисление свопа на торговый счет или списание свопа с торгового счета зависит от разницы между депозитной и кредитной процентными ставками. Если депозитная ставка превышает кредитную, то своп начисляется на торговый счет.

Если кредитная ставка превышает депозитную, то своп списывается с торгового счета. В качестве примера для расчета свопа будем использовать процентные ставки, установленные центральными банками стран. Так, процентная ставка ЕЦБ — 1%, в США —0,25%. Покупка или продажа 1 лота EUR/USD (В компании Instaforex — это 10000 единиц базовой валюты, в данном случае EUR) по курсу 1,2310. Плата за своп составит: в год, ((1% – 0,25%) x 10000 x 1,2310) / 100% = 92,325$ или в сутки, 92,325$/365 = 0,25$. Если мы открываем длинную позицию (покупка) по EUR/USD, происходит заимствование в долларах под 0,25% годовых и размещение депозита в евро под 1% годовых. Депозитная ставка превышает кредитную, поэтому на торговый счет будет производиться начисление 0,25$.

При открытии короткой позиции (продажа) по EUR/USD происходит обратная ситуация: заимствование в евро под 1% годовых и размещение депозита в долларах под 0,25% годовых. Кредитная ставка превышает депозитную, поэтому с торгового счета ежедневно будет списываться 0,25$.

За перенос позиции в ночь со среды на четверг своп взимается/начисляется в тройном размере. Это происходит из-за того, что открытая в среду позиция имеет дату валютирования -пятницу. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг, дата валютирования должна увеличиться не на 1 день, а на 3 дня и стать понедельником. Поэтому своп со среды на четверг взимается или начисляется в тройном размере. На основе разницы процентных ставок, в трейдерском сообществе возникла стратегия Carry Trade, которая приносит дополнительную прибыль в виде положительных свопов. Данная стратегия хорошо работает по тем валютным парам, которые имеют максимальную разницу в процентных ставках по валютам. Например: NZDJPY, AUDJPY и другие.

Читать другие статьи

Swap-free счета или исламские счета
Услуга Swap-free счетов предназначена для трейдеров, которые используют торговые системы, не учитывающие влияние свопа, либо тех клиентов, которые не могут использовать свопы по своим религиозным убеждениям. Это определяет второе название данного типа счетов - "исламские счета". При переходе на систему swap-free сохраняются все остальные торговые условия счетов типа Standard и Eurica. С...
Психология трейдинга
Трейдинг - это работа, требующая умения анализировать и делать умозаключения; требующая выдержки, терпения -с одной стороны, быстрой реакции и готовности рискнуть-с другой; это занятие для тех, кто хоть немного разбирается в психологии, -от всего этого во многом зависит ваш успех или неудача на рынке Форекс. Даже если вы решили перейти на системную торговлю - это не снимет с вас эмоциональной ...
Форекс и Фондовый Рынок
Форекс рынок и Фондовый рынок (рынок акций и ценных бумаг) – два рынка, никак не зависящих друг от друга, и никак не взаимодействующих друг с другом. Различие между ними в том, что на Форекс рынке торговля осуществляется валютой, а на Фондовом рынке - акциями. Фондовые рынки, зачастую, находятся на валютных биржах. Самые большие Фондовые биржи находятся в Нью-Йорке, Лондоне и Токио. Главн...