Анализ рынка с использованием индикаторов Билла Вильямса

Вильямс основу своей системы построил на понятиях движущей силы, ее скорости, линий балансов и фракталов. Индикаторы дали возможность идентифицировать тренды, а также формировать сигналы на своевременное открытие и закрытие позиции с минимальными потерями.

Вот рынок в пяти измерениях по Вильямсу:

  • Энергия фазы (Движущая сила).
  • Пространство фазы (Фрактал).
  • Сила фазы (ускорение, замедление).
  • Сочетание силы/энергии фазы.
  • Линия баланса.

Основным элементом методики Вильямса являются фракталы, дающие возможность инициировать сделку и обозначающие начало пирамиды. С целью более точного определения точки входа (выхода) применяется волновой принцип Эллиота. Согласно ему, тренд, вне зависимости от масштаба, содержит пять волн, из которых три импульсивные, а две — коррекционные. Однако, в отличии от классической теории Эллиота, Вильямс исключил участие трейдера в сделках на коррекционных волнах, отдав предпочтение импульсным. Отличительным признаком может являться импульс, превосходящий коррекцию, при этом их амплитуда зачастую вычисляется сеткой Фибоначчи. Основная цель методики Вильямса — более ранняя идентификация третьей и пятой волн, для чего в расчетах зачастую используются меньшие временные периоды.

Анализ рынка с использованием индикаторов Билла Вильямса
Анализ рынка с использованием индикаторов Билла Вильямса
Анализ рынка с использованием индикаторов Билла Вильямса

В процессе выявления фрактала в стратегии Вильямса применяется комбинация трех скользящих средних (Moving Averages, MA), именуемая Аллигатором. Его задача заключается в отборе сигналов фракталов и установлении уровней стоп-лоссов.

Аллигатор — это инструмент, сочетающий в себе:

  • комплексную оценку динамики рынка;
  • простой показатель направления движения;
  • индикатор, фильтрующий нетрендовые интервалы.

Три МА, образующие Аллигатора, являются по существу балансовой линией для последующего временного интервала. Если все три МА переплетены, то это означает, что индикатор указывает на отсутствие рыночного тренда, чреватое потерями для многих трейдеров. Вильямс рекомендует в данной ситуации ставить стоп-заявку, которая должна срабатывать в тот момент, когда тренд в виде фрактала обозначит себя выше или ниже Аллигатора. Считается также, что чем на больший временной период растягивается консолидация (боковое движение, когда все МА переплетены), тем интенсивнее будет последующее изменение цены.

Анализ рынка с использованием индикаторов Билла Вильямса
Анализ рынка с использованием индикаторов Билла Вильямса
Анализ рынка с использованием индикаторов Билла Вильямса

После того, как заявка, установленная на уровне предыдущего фрактала в направлении Аллигатора, исполняется, для наращивания позиции следует переходить к применению сигналов двух других индикаторов — Accelerator (AC) и Awesome Oscillator (AO). АС является аналогом общеизвестного осциллятора MACD, применяемого для расчета момента, и рассчитывается, как разница между АО и его скользящей средней МА. Оба они могут применяться и в классическом анализе — например, при расчетах. В стратегии Вильямса они используются для открытия позиций в случае, если цена движется в благоприятном направлении. Сигналы, полученные на основе индикаторов АС и АО, можно также идентифицировать в виде минимального/максимального ценового уровня соответствующего бара (свечи).

Анализ рынка с использованием индикаторов Билла Вильямса

Волшебный Осциллятор» (Awesome Oscillator)

Выход из позиции может быть осуществлен в одном из двух вариантов: ликвидировать ее, когда цена закрылась вне границ красной линии Аллигатора, а стоп-ордер сработал; воспользоваться ранним выходом, если рынок агрессивно движется в благоприятном направлении и появляется возможность зафиксировать значительную прибыль. При появлении пяти последовательных баров красной или зеленой окраски Вильямс рекомендует ставить стоп-ордер в районе предыдущего экстремума стоимости. Если ликвидировать позицию таким образом, то следующие сделки осуществляются в том же самом направлении, что и ранее. При этом для возобновления позиции фрактального сигнала не требуется вовсе.

Анализ рынка с использованием индикаторов Билла Вильямса

В соответствии со стратегией Вильямса:

  • никогда не следует торговать против Аллигатора;
  • если последний «спит», первым сигналом к действию будет служить фрактал;
  • находясь в позиции, необходимо отслеживать все сигналы, поступающие в направлении Аллигатора, и выставлять стопы на его Красной линии;
  • вслед за пятью красными либо зелеными барами (свечами) подряд следует передвинуть стоп-ордер на уровень предыдущего экстремума цены;
  • при закрытии позиции вышеуказанным способом необходимо возобновить ее при первом же благоприятном сигнале. Если MA, образующие Аллигатора, переплелись, то сигналы фракталов следует воспринимать в обоих направлениях.
Анализ рынка с использованием индикаторов Билла Вильямса